Estratégia de Histograma MACD.
Estratégia de histograma MACD - O Histograma de divergência de convergência média móvel pode ajudar a tomar negócios na direção da tendência.
HISTOGRAMA MACD.
Criado por Thomas Aspray em 1986, o histograma do MACD é um indicador visual da diferença entre a linha MACD e a linha de sinal, que é um padrão de 9 meses da linha MACD. O histograma é um oscilador que se move acima e abaixo da linha zero, assim como a linha MACD faz.
Tenha em mente ao usar este oscilador, que é necessário quatro passos matemáticos do próprio preço para criar a 4ª derivada, o histograma: Preço => duas médias de ema => linha MACD = linha de sinal => Histograma. O que significa isso.
Atrasa um pouco o preço. Mas, como todos os derivados do preço, é muito mais suave do que o próprio preço.
COMPONENTES.
Histograma MACD (configuração: 12-26-9)
50 SMA de preço.
SINAIS DE ESTRATÉGIA MACH HISTOGRAM.
Este é um método muito fácil de acompanhar os estoques comerciais que estão em uma tendência claramente identificada. Os 50 sma são usados aqui para determinar a tendência e, novamente, não há nada mágico sobre este número 50. Não é o fato de que é uma média móvel simples.
Se você fez uma comparação lado-a-lado de uma média móvel simples ou exponencial ou ponderada ou qualquer outra para esta estratégia, tenho certeza que você acharia que há períodos de tempo que cada um se destacaria. Mesmo para a quantidade de períodos utilizados.
Os novatos tendem a estar muito atentos aos números exatos das estratégias de indicadores. Não é importante. Se um conceito vai funcionar, ele funcionará em uma variedade de números, e não apenas um único número para cada variável.
Não fique pendurado nesse tipo de detalhes. Mas, é claro, como eu disse antes, não levo a palavra, nem a outra pessoa. Faça seu próprio teste para confirmar qualquer conceito ou idéia.
Configuração de compra: 50 sma está aumentando.
Buy Trigger: MACD Histograma está abaixo de zero e subindo. Stop pode ser colocado sob a vela de entrada.
Sair: couro cabeludo, meta de lucro ou parada final.
Configuração curta: 50 sma está caindo.
Disparador curto: o histograma MACD está acima de zero e está caindo. Stop pode ser colocado acima da vela de entrada.
QUADRO DE EXEMPLO 1.
QUADRO DE EXEMPLO 2.
QUADRO DE EXEMPLO 3.
O histograma MACD também pode ser usado para detectar divergências e divergências inversas ou ocultas como no gráfico de ações abaixo.
Mas, ele tende a dar ainda mais sinais falsos do que a irmã na linha MACD.
Um sinal de comércio mais rápido usando o histograma do MACD & rsquo; s.
O cruzamento da linha MACD e Signal fornece sinais tradicionais de compra / venda. O histograma é a diferença entre o MACD e a linha de sinal. Podemos entrar quando o Histograma começa a ficar mais pequeno do que esperar por uma cruz.
A maioria dos comerciantes técnicos tem experiência usando os osciladores mais populares, RSI, CCI e MACD, etc. Mas muitos comerciantes que eu ensino não estão cientes da maneira alternativa de usar o MACD. Neste artigo, vamos discutir como usar o histograma do MACD & rsquo; para abrir negócios e mostrar como, em muitos casos, podemos obter uma entrada mais rápida do que o método MACD tradicional.
O que o Histograma representa?
O histograma verde ou o gráfico de barras & ldquo; rdquo; incluído no fundo do MACD, exibe a diferença entre a linha MACD e Signal. Quando o MACD está acima da linha de sinal, a barra é positiva. Quando o MACD está abaixo da linha de sinal, a barra é negativa. A altura real da barra é a diferença entre o MACD e a linha de sinal propriamente dita.
Aprenda Forex: MACD & rsquo; S Histogram Construction.
(Criado do FXCM & rsquo; s Marketscope 2.0)
O gráfico acima mostra o que representa o histograma. O primeiro rótulo mostra como o MACD é maior do que a linha de sinal. Isso cria uma barra verde positiva que tem uma altura igual à diferença das duas linhas. O segundo exemplo o MACD está abaixo da linha de sinal. Isso cria uma barra verde negativa que possui uma altura igual à diferença entre as duas linhas. Também podemos ver que quando as linhas Azul e Vermelho se cruzam, o histograma flui de um lado para o outro.
Como inserir com base no histograma.
Então, como podemos ler o histograma para gerar sinais comerciais? Primeiro, queremos rastrear o histograma à medida que ele se afasta da linha zero, em outras palavras, rastreá-lo à medida que as barras crescem. O sinal real vem quando o histograma já não aumenta e produz uma barra menor. Uma vez que o histograma imprime uma barra menor, olhamos para negociar na direção do declínio do histograma e rsquo; s. Podemos ver um exemplo disso no quadro abaixo:
Aprenda Forex: lógica de entrada de histograma MACD.
O sinal de venda à esquerda foi criado por quatro barras em crescimento seguidas por uma quinta barra que fechou mais pequena. Cinco barras depois, vemos o cruzamento da linha MACD abaixo da linha de sinal, que é um sinal MACD tradicional. Este sinal posterior teria perdido a maior parte do movimento que o sinal Histograma teria capturado. Portanto, usar o histograma como sinal pode nos ganhar um número maior de pips.
O sinal de compra à direita é uma história semelhante. Vimos quatro barras crescendo consecutivamente até uma 5ª barra foi criada que igualou a 4ª. Queremos esperar até que uma barra seja menor, então o gatilho teria sido apresentado após a 6ª barra fechada. Este comércio de compra veio vários bares antes do MACD / Signal cross e nos deu uma melhor entrada também.
Uma vez que estamos no comércio, podemos usar o Gerenciamento de dinheiro de som para fechar o comércio apropriadamente.
--- Escrito por Rob Pasche.
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MACD-Histograma.
Índice.
MACD-Histograma.
Introdução.
Desenvolvido por Thomas Aspray em 1986, o MACD-Histograma mede a distância entre MACD e sua linha de sinal (o EMA de 9 dias do MACD). Como MACD, o MACD-Histograma também é um oscilador que flutua acima e abaixo da linha zero. A Aspray desenvolveu o histograma MACD para antecipar crossovers de linha de sinal no MACD. Como o MACD usa médias móveis e preços de desvio de média móvel, os cruzamentos de linha de sinal podem chegar atrasados e afetar a relação de recompensa a risco de um comércio. As divergências de alta ou baixa no MACD-Histograma podem alertar os cartistas para um cruzamento de linha de sinal iminente no MACD. Veja nosso artigo ChartSchool para mais informações sobre o MACD.
Cálculo.
MACD padrão é a média móvel exponencial de 12 dias (EMA) menos a EMA de 26 dias. Os preços de fechamento são usados para formar as médias móveis para MACD. Um EMA de 9 dias do MACD é plotado ao longo do lado para atuar como uma linha de sinal para identificar as voltas no indicador. O MACD-Histograma representa a diferença entre MACD e sua EMA de 9 dias, a linha de sinal. O histograma é positivo quando o MACD está acima do EMA de 9 dias e negativo quando o MACD está abaixo da EMA de 9 dias.
Quatro passos removidos.
O MACD-Histograma é um indicador de um indicador. Na verdade, o MACD também é um indicador de um indicador. Isso significa que o MACD-Histograma é quatro passos removidos do preço da segurança subjacente. Em outras palavras, é a quarta derivada do preço.
A base para este indicador é o preço da segurança. São necessários quatro passos para obter o preço real para o histograma MACD. Fale sobre massagear os dados. Embora não seja necessariamente uma coisa ruim, os cartistas devem ter isso em mente ao analisar o histograma MACD. É um indicador de um indicador. Portanto, ele é projetado para antecipar sinais no MACD, que por sua vez é projetado para identificar mudanças no impulso de preços da segurança subjacente.
Interpretação.
Tal como acontece com o MACD, o histograma MACD também é projetado para identificar convergência, divergência e crossovers. O MACD-Histograma, no entanto, está medindo a distância entre MACD e sua linha de sinal. O histograma é positivo quando MACD está acima de sua linha de sinal. Os valores positivos aumentam à medida que o MACD diverge mais da linha de sinal (para o lado positivo). Os valores positivos diminuem conforme MACD e sua linha de sinal convergem. O MACD-Histograma cruza a linha zero enquanto MACD cruza abaixo da linha de sinal. O indicador é negativo quando o MACD está abaixo da linha de sinal. Os valores negativos aumentam à medida que o MACD diverge mais da linha de sinal (para a desvantagem). Por outro lado, os valores negativos diminuem à medida que MACD converge em sua linha de sinal.
O Gráfico 1 mostra Darden Restaurants (DRI) com MACD e o MACD-Histograma. Um cruzamento de linha de sinal de baixa ocorreu no final de setembro e isso transformou o MACD-Histograma negativo. Um cronograma de linha de sinal de alta ocorreu no início de dezembro e isso transformou o histograma MACD positivo no resto do mês. Houve um período de divergência à medida que o MACD se afastou de sua linha de sinal (linha verde) e um período de convergência quando o MACD se aproximou da linha de sinal (linha vermelha).
Divergência do pico-calha.
O MACD-Histograma antecipa os cruzamentos da linha de sinal no MACD, formando divergências de alta e baixa. Essas divergências indicam que MACD está convergindo em sua linha de sinal e pode estar maduro para uma cruz. Existem dois tipos de divergências: pico-calha e inclinação. Uma divergência de pico-forma se forma com dois picos ou duas cavidades no MACD-Histograma. Uma divergência de alta velocidade aumenta quando MACD forja uma baixa baixa e o histograma MACD forja uma maior baixa. As calhas bem definidas são importantes para a robustez de uma divergência entre o pico máximo. O gráfico 2 mostra Caterpillar com uma divergência de alta no MACD-Histograma. Observe que o MACD se mudou para uma baixa baixa em junho-julho, mas o histograma MACD formou uma maior baixa (calha). Existem duas calhas distintas. Essa divergência de alta previu o cruzamento da linha de sinal de alta em meados de julho e uma grande manifestação.
O gráfico 3 mostra Aeropostale (ARO) com uma divergência de baixa em agosto-setembro de 2009. MACD mudou-se para uma nova alta em setembro, mas o MACD-Histograma formou uma baixa alta. Observe que há dois picos definitivos (superior) com um mergulho no MACD-Histograma (linha vermelha). O subseqüente cronômetro da linha de sinal de baixa evidenciou um declínio acentuado no estoque.
Divergência inclinada.
Como o próprio nome indica, divergências inclinadas se formam sem picos ou cavidades bem definidos. Em vez de dois níveis de reação, há simplesmente uma inclinação menor à medida que o MACD-Histograma se move em direção à linha zero. Esta inclinação para a linha zero reflete uma convergência entre MACD e sua linha de sinal. Em outras palavras, eles estão se aproximando um do outro. Momentum mostra força quando o MACD está se afastando de sua linha de sinal e o MACD-Histograma se expande. O Momentum enfraquece quando MACD se aproxima da linha de sinal e o MACD-Histograma se contrai. A contratação de MACD-Histograma é o primeiro passo para um cruzamento de linha de sinal.
O Gráfico 4 mostra Boeing com uma divergência inclinada clássica no MACD-Histograma. O MACD moveu-se bruscamente mais baixo após o cruzamento da linha de sinal de baixa em junho de 2009. O MACD mudou-se para uma nova baixa em meados de julho, mas o histograma MACD manteve-se bem acima da baixa anterior. Na verdade, o MACD-Histograma atingiu o final de junho e formou uma divergência inclinada para cima. As linhas vermelhas grossas mostram a distância entre MACD e sua linha de sinal. Às vezes, é difícil medir a distância no gráfico, de modo que essas linhas destacam a diferença entre 26 e 8 de junho. Esta divergência inclinada prefigurava o cruzamento da linha de sinal otimista em meados de julho e um forte avanço no estoque.
O gráfico 5 mostra a Disney (DIS) com uma divergência inclinada de baixa em maio de 2008. Observe como o MACD continuou a uma nova alta em 16 de maio, mas o histograma MACD atingiu o máximo de 8 de maio e formou uma divergência inclinada. O avanço no MACD estava perdendo impulso e o indicador se moveu abaixo de sua linha de sinal para pregar um declínio acentuado no estoque. Este gráfico também mostra uma ótima divergência de alta em março-abril.
Conclusões.
O MACD-Histograma é um indicador projetado para prever os cruzamentos da linha de sinal no MACD. Por extensão, ele é projetado como um sistema de alerta precoce para esses cruzamentos de linha de sinal, que são os sinais MACD mais freqüentes. As divergências no histograma MACD podem ser usadas para filtrar os cruzamentos da linha de sinal, o que reduzirá o número de sinais. Mesmo com um filtro, a robustez das divergências MACD-Histograma ainda é um problema. As divergências curtas e superficiais são muito mais freqüentes do que divergências longas e grandes. Em outras palavras, as divergências que se desenvolvem ao longo de alguns dias com movimentos superficiais geralmente são menos robustas que as divergências que se desenvolvem ao longo de algumas semanas com movimentos mais pronunciados. O crossover da linha de sinal fornece a confirmação final, mas os comerciantes agressivos podem tentar melhorar a relação entre recompensa e risco, fazendo seu movimento logo antes do crossover. Isto é, quando o MACD-Histograma é tão próximo da linha zero como pode ser sem realmente fazer uma cruz, geralmente entre -20 e +.20.
Usando o SharpCharts.
O MACD vem com o histograma MACD, mas o histograma MACD pode ser mostrado como um indicador autônomo. Isso torna muito mais fácil identificar divergências e crossovers. O MACD-Histograma pode ser configurado como um indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços da segurança subjacente. O histograma cobre um monte de espaço de gráfico, por isso é sempre melhor colocá-lo acima ou abaixo da janela principal. É possível mostrar MACD sem o histograma na janela principal. Escolha MACD como um indicador e altere o número da linha de sinal de 9 para 1 (9,26,1). Isso removerá a linha de sinal e o histograma. A linha de sinal pode ser adicionada separadamente clicando nas opções avançadas do indicador e adicionando uma EMA de 9 dias.
Análises sugeridas.
MACD-Histograma gira Positivo.
Primeiro, essa análise apenas considera o estoque de ações acima da média móvel de 200 dias, o que implica uma tendência de alta geral. Em segundo lugar, o MACD-Histograma move-se de território negativo para território positivo. Além disso, observe que o MACD deve ser negativo para garantir que essa recuperação ocorra depois de um retrocesso. Esta varredura apenas significa como iniciante para aprimoramento adicional.
MACD-Histograma gira negativamente.
Primeiro, essa varredura só considera a negociação de ações abaixo da média móvel de 200 dias, o que implica uma tendência de queda geral. Em segundo lugar, o histograma MACD se move de território positivo para território negativo. Observe também que o MACD deve ser positivo para garantir que essa desaceleração ocorra após um salto. Esta varredura apenas significa como iniciante para aprimoramento adicional.
Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada para varreduras de histograma MACD, consulte nossa Referência do Indicador de Varredura no Centro de Suporte.
Um estudo mais aprofundado.
Análise Técnica - Ferramentas Elétricas para Investidores ativos oferece um curso completo de previsão do mercado do criador do MACD. As estratégias de curto, intermediário e longo prazo são explicadas com muitos MACD incorporando.
7. Estratégia 3: MACD e estocástica.
Publicado Online: 12 SEP 2015.
Direitos autorais e cópia; 2009 por Matthew Mccall e Mark Whistler. Todos os direitos reservados.
Bíblia do comerciante do Swing: estratégias para lucrar com a volatilidade do mercado.
Como citar.
Mccall, M. e Whistler, M. (eds) (2012) Estratégia 3: MACD e estocástica, na Bíblia do comerciante do Swing: Estratégias para lucrar com a volatilidade do mercado, John Wiley & amp; Sons, Inc., Hoboken, NJ, EUA. doi: 10.1002 / 9781119197577.ch7.
História da publicação.
Publicado on-line: 12 SEP 2015 Publicado Imprimir: 2 JAN 2012.
Informação ISBN.
Imprimir ISBN: 9780470308264.
ISBN: 9781119197577 na internet.
CAPÍTULO DAS FERRAMENTAS.
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Palavras-chave:
MACD; estocástico; oscilador; estratégia.
Dois dos indicadores comerciais mais comuns e úteis são MACD e estocásticos. O acrônimo MACD significa indicador de divergência de convergência média móvel. É considerado um oscilador e é usado por comerciantes e investidores. É usado com mais freqüência para ajudar a detectar níveis de sobrecompra e sobrevenda de estoque. O objetivo da estratégia 3 é apresentar mais dois indicadores que a maioria dos comerciantes já estão usando. Quando as massas estão usando um indicador como um sinal de apoio e resistência, muitas vezes funciona porque é simplesmente uma profeção auto-realizável. A estratégia mais utilizada implementada com o indicador MACD envolve a identificação de cruzamentos entre a linha MACD e a linha de sinal. O sinal de divergência MACD pode ser muito confiável quando usado corretamente, mas o único problema é que muitas vezes ele exige que o comerciante opte contra a tendência.
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